6 октября 1889 года, приурочив открытие кабаре к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни, Жозеф Оллер и его компаньон Шарль Зидлер пригласили парижан на открытие нового кабаре «Мулен Руж» на площади Бланш. Пытаясь расширить границы увеселительного района Монмартра, Оллер намеренно выбрал место для своего кабаре поодаль площади Пигаль и бульвара Рошешуар, где в то время процветало другое кабаре «Элизе-Монмартр».